Glidande Medelvärde As An Indikator

MetaTrader 4 - Indikatorer. Medelvärdena, MA-indikator för MetaTrader 4. Den rörliga genomsnittliga tekniska indikatorn visar medelvärdet för instrumentpriset under en viss tidsperiod När man beräknar glidande medelvärde, utgår man med instrumentpriset för denna tidsperiod As Prisförändringar, det rörliga genomsnittet ökar eller minskar Det finns fyra olika typer av glidande medelvärden Enkla även refererade till som aritmetiska, exponentiella, släta och linjära viktiga rörliga medelvärden kan beräknas för varje sekventiell dataset, inklusive öppnings - och slutkurser, Högsta och lägsta priser, handelsvolym eller andra indikatorer Det är ofta fallet när dubbla rörliga medelvärden används. Det enda där rörliga medelvärden av olika typer skiljer sig avsevärt från varandra är när viktkoefficienter som tilldelas de senaste uppgifterna, Är olika Om vi ​​pratar om enkla glidande medelvärden är alla priser för den aktuella tidsperioden lika med Expo Nämnda och linjärt viktade rörliga medelvärden bifogar mer värde till de senaste priserna Det vanligaste sättet att tolka prisglidande medelvärdet är att jämföra dynamiken med prisåtgärden När instrumentpriset stiger över sitt glidande medelvärde visas en köpsignal om priset faller Under det glidande genomsnittet har vi en säljesignal. Detta handelssystem, som är baserat på det rörliga genomsnittet, är inte utformat för att ge inträde till marknaden rätt i sin lägsta punkt och dess utgång höger på toppen. Det gör det möjligt att agera Enligt följande trend att köpa snart efter att priserna har nått botten och att sälja snart efter att priserna har nått sin peak. Simple Moving Average SMA. Simple, med andra ord beräknas det aritmetiska rörliga genomsnittet genom att summera priserna på instrumentet Stängning över ett visst antal enskilda perioder till exempel 12 timmar Detta värde divideras därefter med antalet sådana perioder. SMA SUM CLOSE, N N. Where N är antalet beräkningsperioder. Exponenten Ial Moving Average EMA. Exponentially smoothed glidande medelvärde beräknas genom att lägga det glidande medlet av en viss andel av nuvarande slutkurs till föregående värde. Med exponentiellt jämn glidande medelvärde är de senaste priserna mer värde. P-procent exponentiella glidande medel kommer att se ut like. Where CLOSE i priset för den aktuella periodens stängning EMA i-1 Exponentially Moving Medelvärde av föregående periodens stängning P Andelen av att använda prisvärdet. Smoothed Moving Average SMMA. Det första värdet av detta glattade glidande medelvärde beräknas som Enkelt glidande medelvärde SMA. SUM1 SUM CLOSE, N. De andra och efterföljande glidande medelvärdena beräknas enligt denna formel. Var SUM1 är summan av slutkurserna för N-perioder SMMA1 är det glattade glidande medlet på den första stapeln SMMA, jag är den slätat glidande medelvärde för den aktuella fältet med undantag för den första CLOSE I är det aktuella stängningskurset N är utjämningsperioden. Långviktad rörlig genomsnittsvärde LWMA. I c ase av vägat glidande medelvärde är de senaste uppgifterna mer värdefulla än mer tidiga data. Viktat glidande medelvärde beräknas genom att multiplicera var och en av slutkurserna inom den ifrågavarande serien med en viss viktkoefficient. LWMA SUM Stäng ii, N SUM jag, N. Var SUM I, N är den totala summan av viktkoefficienter. Möjliga medelvärden kan också tillämpas på indikatorer Det är här tolkningen av indikatorens glidmedel är liknande tolkningen av prisförskjutande medelvärden om indikatorn stiger över dess glidande medelvärde, det betyder att den stigande indikatorrörelsen sannolikt kommer att fortsätta om indikatorn faller under dess glidande medelvärde, det betyder att det sannolikt fortsätter att gå nedåt. Det är de typer av glidande medelvärdena på diagrammet. Förskjutande medelvärde SMA. Exponential Moving Average EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. Moving Average. The Moving Average Technical Indicator visar medelvärdet av instrumentpriset under en viss period o f-tid När man beräknar glidande medelvärde, räknar man ut instrumentpriset för denna tidsperiod. När priset ändras ökar dess rörliga medelvärde antingen eller minskar. Det finns fyra olika typer av glidande medelvärden. Enkelt kallas även aritmetisk, exponentiell slät Och viktat rörligt medelvärde kan beräknas för varje sekventiell dataset, inklusive öppnings - och slutkurser, högsta och lägsta priser, handelsvolymen eller andra indikatorer. Det är ofta fallet när dubbla glidmedel används. Det enda där rörliga medelvärden av olika typer skiljer sig avsevärt från varandra, är när viktkoefficienter, som tilldelas de senaste uppgifterna, är olika. Om vi ​​talar om Simple Moving Average är alla priser för den aktuella tidsperioden lika med värdet Exponential Moving Average och Linear Weighted Moving Medelvärdet bifogar mer värde till de senaste priserna. Det vanligaste sättet att tolka prisrörelsen är att jämföra sin dynamik Till prisåtgärden När instrumentpriset stiger över sitt glidande medelvärde visas en köpsignal, om priset sjunker under sitt glidande medelvärde, vad vi har är en säljsignal. Detta handelssystem, som är baserat på glidande medelvärde, är inte Utformad för att ge inträde till marknaden rätt i sin lägsta punkt och dess utgång höger på toppen. Det gör att man kan handla enligt följande trend att köpa snart efter att priserna når botten och att sälja snart efter att priserna har nått sin topp. Vidande medelvärden kan också tillämpas på indikatorer Det är där tolkningen av indikatorrörelserna är liknande tolkningen av prisförskjutande medelvärden om indikatorn stiger över dess glidande medelvärde, det betyder att den stigande indikatorrörelsen sannolikt kommer att fortsätta om indikatorn Faller under dess glidande medelvärde, betyder det att det är troligt att fortsätta gå nedåt. Här är typerna av glidande medelvärden på diagrammet. Förskjutande medelvärde SMA. Exponential Moving Average EM A. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa en Expert Advisor i MQL5 Wizard. Simple Moving Average SMA. Simple, med andra ord beräknas det aritmetiska glidande medelvärdet beräknas genom att summera priserna på instrumentlåsning över ett visst antal enskilda perioder t ex 12 timmar Detta värde divideras sedan med antalet sådana perioder. SUM SUM LÄNGD I, N N. SUM summa CLOSE I nuvarande period stängningskurs N antal beräkningsperioder . Exponentialrörande medelvärde EMA. Exponentialt jämnt glidande medelvärde beräknas genom att tillägga en viss andel av nuvarande slutkurs till föregående värde för glidande medelvärde. Med exponentiellt jämnaste glidmedel är de senaste snabba priserna mer värdefulla. P-procent exponentiell rörelse Genomsnittet kommer att se ut. EMA CLOSE I P EMA i - 1 1 - P. CLOSE I aktuell period nära pris EMA i - 1 värde för rörelsemedlet för en föregående period P andelen av att använda pricen e value. Smoothed Moving Average SMMA. Det första värdet av detta glatt rörliga medelvärde beräknas som det enkla glidande medlet SMA. SUM1 SUM CLOSE i, N. Det andra glidande medlet beräknas enligt denna formel. SMM1 SMMA1 N-1 CLOSE I N. Succeeding glidande medelvärden beräknas enligt följande formel. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 CLOSE i N. SUM summan Summa summan av slutkurserna för N perioder räknas det från föregående bar PREVSUM släta summan av föregående stapel SMMA i-1 slätat glidande medelvärde för föregående stapel SMMA Jag slätade glidande medelvärde av den aktuella streck med undantag för den första SLUTA I nuvarande slutpris N utjämningsperiod. Efter aritmetiska omvandlingar kan formeln förenklas. SMMA i SMMA i - 1 N - 1 CLOSE i N. Linear Weighted Moving Average LWMA. Vid viktat glidande medelvärde är de senaste data mer värde än mer tidiga data. Viktat glidande medelvärde beräknas genom att multiplicera var och en av de Slutkurs inom den betraktade serien med en viss viktkoefficient. LWMA SUM CLOSE ii, N SUM I, N. SUM summa CLOSE I nuvarande nära pris SUM I, N summa summan av viktkoefficienter N utjämningsperiod. Möjlig medelindikator. mer känsliga och identifierar nya trender tidigare men ger också mer falska larm. Längre glidande medelvärden är mer tillförlitliga men mindre mottagliga, bara tar upp de stora trenderna. Använd ett glidande medelvärde som är halva längden på den cykel du spårar om toppen cykel längd är ungefär 30 dagar, då är ett 15-dagars glidande medel lämpligt Om 20 dagar är ett 10-dagars glidande medel lämpligt Vissa handlare kommer emellertid att använda 14 och 9 dagars glidande medelvärden för ovanstående cykler i hopp om att generera signaler något framför marknaden Andra gynnar Fibonacci-numren på 5, 8, 13 och 21.100 till 200 Dag 20 till 40 Veckans glidmedel är populära för längre cykler.20 till 65 Dag 4 till 13 Veckans glidmedel är användbara för Mellancykler och.5 till 20 dagar för korta cykler. Det enklaste glidande genomsnittssystemet genererar signaler när priset går över det glidande medlet. Gå länge när priset korsar över det glidande medlet underifrån. Gå kort när priset korsar under det glidande medlet ovanifrån. Systemet är benäget för piskar i varierande marknader med prisöverföring fram och tillbaka över det glidande medlet, vilket genererar ett stort antal falska signaler. Av det anledningen använder glidande medelstora system normalt filter för att minska whipsaws. More sofistikerade system använder mer än en rörelse genomsnittet. Två rörliga medelvärden använder ett snabbare rörligt medelvärde som ersättning för slutkurs. Tre rörliga medelvärden använder ett tredje glidande medelvärde för att identifiera när priset är varierande. Flera rörliga medelvärden använder en serie av sex snabba medelvärden och sex långa glidande medelvärden till Bekräfta varandra. Displaced Moving Averages är användbara för trend-följande ändamål, vilket minskar antalet whipsaws. Keltner Channels använder band ritade på en multipel av genomsnittlig sann intervall för att filtrera glidande medelvärdeövergångar. Den populära MACD Moving Average Convergence Divergence-indikatorn är en variation av de två glidande medelvärdena, ritad som en oscillator som subtraherar det långsamma glidmedlet från det snabbrörande genomsnittet. Cholin Twiggs veckovisa granskning av globala marknader hjälper dig att identifiera marknadsrisken förbättra din tidpunkt.